Selv om Connie Nielsen forlod Danmark for år tilbage og med årene blev Hollywoodstjerne, har hun stadig kontakt med sit modersmål og fødeland og involverer sig jævnligt i skuespilopgaver her.
Senest, hun gjorde stort indtryk i en dansk produktion, er tre år siden. Da havde hun den store hovedrolle som Karen Blixen i manuskriptforfatteren Dunja Gry Jensens tv-serie ’Drømmeren – Karen Blixen bliver til’. Og blev nomineret til en Emmy for sit spil.